公告日期：2024-01-19

易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证银行指数（LOF）

场内简称 银行 LOF 易方达

基金主代码 161121

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,059,093,896.72 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%

以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策

略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策

略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投

资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务

策略等。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收

益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟

踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收

益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中证银行指数 易方达中证银行指数

称 （LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代

161121 009860

码

报告期末下属分级基金 789,172,213.11 份 269,921,683.61 份

的份额总额

注：本基金 A 类份额由原易方达银行指数分级证券投资基金转型而来，并增设 C
类份额类别，基金合同于 2020 年 8 月 7 日起生效，C 类份额首次确认日为 2020 年 8
月 10 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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