公告日期：2024-01-19

鹏华聚合多资产 3 个月持有期混合型基金
中基金（FOF）

2023 年第 4 季度报告

2023 年 10 月 16 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 10 月 16 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华聚合多资产混合（FOF）

基金主代码 009787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 610,096.30 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过科学的大类资产配置，优选基金力争
实现基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工
具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征
的基金，力争实现基金资产的稳健增值。 1、资产配置策略 在资
产配置上，本基金将结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长期
资本市场观点确定基金的资产配置方案。 首先，管理人将根据基金
业绩基准确定产品的风险收益特征。 其次，本基金通过跟踪考量通
常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增
长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税
收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，
在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估。 最
后，结合本基金以及各资产类别的风险收益特征，并依据现代投资组
合理论，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原
则和调整范围。 本基金将密切关注市场风险的变化以及各资产类别
的风险收益的相对变化趋势，在业绩比较基准所确定的产品风险收益
特征基础上，以收益风险比最大化为原则，通过定性方式适度调整本

基金的资产配置比例。原则上，管理人参考公司投资决策委员会对大类资产进行评估，检视大类资产的市场展望和中长期资本市场观点是否发生改变，根据评估情况决定是否进行资产配置的动态再平衡。当资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产的预期时，管理人将根据实际情况调整资产配置比例。 2、基金投资策略 在完成资产配置以后，本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开，对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面，重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好；对基金公司的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。（1……
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