公告日期：2023-10-24

鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数

基金主代码 009742

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 503,409,822.73 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 1、债券指数化投资策略本基金为指数基金，主要采用抽
样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券
作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，
本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则
调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过
了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误
差进一步扩大。2、其他债券投资策略对于非成份券的债
券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属
配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券
投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然
后买入收益率更高的债券以获得收益。（1）久期管理策
略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定

组合的整体久期，有效控制基金资产风险。（2）收益率
曲线策略是指……
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