公告日期：2023-10-24

招商中证 500 等权重指数增强型证券
投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证 500 等权重指数增强

基金主代码 009726

交易代码 009726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 1,040,194,878.28 份

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求
实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资目标 同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75%。

大类资产配置策略：本基金作为增强指数型基金，以跟踪中
证 500 等权重指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基
本稳定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益
风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红
投资策略 等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产
进行合理配置。

其他投资策略包括：（1）股票投资策略；（2）债券投资策略；
（3）股指期货投资策略；（4）国债期货投资策略；(5) 资产
支持证券投资策略；（6）参与融资及转融通证券出借业务策
略；（7）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证 500 等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期

存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金

及货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商中证 500 等权重指数增 招商中证 500 等权重指数增

强 A 强 C

下属分级基金的交易代码 009726 009727

报告期末下属分级基金的份 600,967,077.21 份 439,227,801.0……
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