公告日期：2023-10-25

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘中债3-5年政策性金融债

基金主代码 009625

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2020年06月03日

报告期末基金份额总额 129,417,649.53份

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数
投资目标 相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一
步扩大。具体投资策略包括：资产配置策略、

债券投资策略。

业绩比较基准 中债3-5年政策性金融债全价（总值）指数收益
率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期
收益率理论低于股票型基金、混合型基金，高
风险收益特征 于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的证券市……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。