公告日期：2024-04-03

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 3 月 6 日
送出日期：2024 年 4 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中债 0-2 年国开行 基金代码 009615

债券指数 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 8 月 21 日

基金经理 朱佳 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 12 月 20 日

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需
召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的标的指数为中债-0-2 年国开行债券指数，由中债金融估值中心
有限公司编制发布，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且
上市流通的待偿期 0 至 2 年（包含 2 年）的政策性银行债。

本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券，为更好实现投资目
投资范围 标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基
金不投资股票、国债期货、可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；其中标的指数成分券及其备选成分券的比例不低于本基金非现

金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标
的指数成分券和备选成分券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

主要投资策略 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数
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