公告日期：2023-10-25

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券
投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 0-2 年国开行债券指数

基金主代码 009615

交易代码 009615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总 2,327,921,233.74 份
额

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选
取标的指数成分券和备选成分券中流动性较好的债券，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-0-2年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
风险收益特征 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市

场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方中债 0-2 年国开 南方中债 0-2 年国开 南方中债 0-2 年国开
简称 行债券指数 A 行债券指数 C 行债券指数 E

下属分级基金的交易 009615 009616 014458

代码

报告期末下属分级基 1,817,919,594.15 份 292,160.76 份 509,709,478.83 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

主要财务指标 南方中债 0-2 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。