公告日期：2021-07-21

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 0-2 年国开行债券指数

基金主代码 009615

交易代码 009615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 6,320,270,811.10 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法，选取标的指数成分券和备选成分券中流动性较好的债券，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差
不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：1、
资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-0-2 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率
(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方中债 0-2 年国开行债券 南方中债 0-2 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 009615 009616

报告期末下属分级基金的份 6,320,093,673.78 份 177,137.32 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。