公告日期：2022-04-21

广发中证 500 指数增强型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证 500 指数增强

基金主代码 009608

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 15 日

报告期末基金份额总额 169,244,592.80 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指
数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化方法及基
本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进
行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风

险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证 500 指数增强 广发中证 500 指数增强
称 A C

下属分级基金的交易代

009608 009609

码

报告期末下属分级基金 127,165,195.70 份 42,079,397.10 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

广发中证 500 指数增 广发中证 500 指数增
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