公告日期：2022-01-21

广发中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
1
广发中证 500 指数增强型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告2021 年 12 月 31 日基金管理人： 广发基金管理有限公司基金托管人： 中国银行股份有限公司报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
广发中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
2§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。§2 基金产品概况基金简称 广发中证 500 指数增强基金主代码 009608基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2020 年 10 月 15 日报告期末基金份额总额 169,210,845.20 份投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风
广发中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
3险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发中证 500 指数增强A广发中证 500 指数增强C下属分级基金的交易代码009608 009609报告期末下属分级基金的份额总额128,454,175.43 份 40,756,669.77 份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)广发中证 500 指数增强 A广发中证 500 指数增强 C1.本期已实现收益 6,771,362.71 1,792,174.21
广发中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
42.本期利润 161,372.36 94,900.433.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.00224.期末基金资产净值 151,692,472.92 47,893,386.585.期末基金份额净值 1.1809 1.1751注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、 广发中证 500 指数增强 A： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 -0.24% 0.87% 3.43% 0.72% -3.67% 0.15%过去六个月 4.29% 1.06% 7.72% 0.91% -3.43% 0.15%过去一年 16.37% 1.03% 14.83% 0.92% 1.54% 0.11%自基金合同生效起至今18.09% 0.99% 12.49% 0.94% 5.60% 0.05%2、 广发中证 500 指数增强 C： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 -0.35% 0.87% 3.43% 0.72% -3.78% 0.15%过去六个月 4.08% 1.06% 7.72% 0.91% -3.64% 0.15%
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。