国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告第 1 页共 14 页
国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二二年一月二十四日
国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中债 1-3 年国开债
基金主代码 009593
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 3,986,794,878.14 份
投资目标 本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、抽样复制策略; 2、替代性策略。
业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后) ×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股
票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指
数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风
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险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中债 1-3 年国开债 A 国泰中债 1-3 年国开债 C
下属分级基金的交易代码 009593 009594
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,188,378,768.84 份 798,416,109.30 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
国泰中债 1-3 年国开债 A 国泰中债 1-3 年国开债 C
1.本期已实现收益 25,715,113.82 1,162,215.03
2.本期利润 27,981,820.64 1,682,242.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0211
4.期末基金资产净值 3,234,886,796.10 825,341,032.54
5.期末基金份额净值 1.0146 1.0337
注:( 1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
( 2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中债 1-3 年国开债 A:
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
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准差④
过去三个月 0.94% 0.03% 0.37% 0.04% 0.57% -0.01%
过去六个月 1.88% 0.03% 0.29% 0.05% 1.59% -0.02%
过去一年 3.55% 0.04% -0.03% 0.05% 3.58% -0.01%
自基金合同
生效起至今
5.05% 0.03% ……
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