公告日期：2021-11-19

国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投
资基金更新招募说明书

（2021 年第三号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

目 录

重要提示......1
第一部分 前言......3
第二部分 释义......3
第三部分 基金管理人 ......8
第四部分 基金托管人 ......22
第五部分 相关服务机构 ......25
第六部分 基金的募集 ......27
第七部分 基金合同的生效 ......27
第八部分 基金份额的申购与赎回 ......28
第九部分 基金的投资 ......39
第十部分 基金的业绩 ......46
第十一部分 基金的财产 ......47
第十二部分 基金资产估值 ......47
第十三部分 基金的收益与分配 ......53
第十四部分 基金费用与税收 ......54
第十五部分 基金的会计与审计 ......57
第十六部分 基金的信息披露 ......57
第十七部分 侧袋机制 ......63
第十八部分 风险揭示 ......65
第十九部分 基金的终止与清算 ......72
第二十部分 基金合同内容摘要 ......74
第二十一部分 托管协议内容摘要 ......91
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ......108
第二十三部分 其他应披露事项 ......109
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ......110
第二十五部分 备查文件 ......111

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 5 月 8 日证监许可【2020】862
号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2020 年 8 月 27 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数

（1）样本选取方法

1）债券种类

政策性银行债

2）发行人

国家开发银行

3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4）托管余额/发行量

无限制

5）债券剩余期限

0.5 年-3 年（包含 0.5 年和 3 年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方
向选取

6）债券币种

人民币

7）付息方式

附息式固定利率

8）上市期限

无限制

9）含权债

包含含权债

10）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报
价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中国债券信息网站，网址：www.chinabond.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、运作风险、流动性风险、本基金的特定风险以及由某些不可抗力等因素造成的其他风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金……
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