公告日期：2023-06-22

建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投
资基金清算报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 6 月 13 日

报告公告日期：2023 年 6 月 22 日

一、重要提示

建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 2020年5月7日证监许可[2020]873号文注册募集，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——中国农业银行股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同有关
事项的议案》。基金份额持有人大会表决投票时间自 2023 年 4 月 26 日起，至 2023
年 5 月 21 日 17:00 止。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，
自 2023 年 5 月 24 日起，本基金进入清算期。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见 2023 年 5 月 23 日刊登在
中国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.ccbfund.cn）上的《关于建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金清算期为 21 个自然日，自 2023 年 5 月 24 日起至 2023 年 6 月 13 日
止。由基金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金。

2、基金运作方式：契约型开放式。

3、《基金合同》生效日：2020 年 9 月 28 日。

4、投资目标：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

5、投资策略：

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、债券投资组合的构建策略

构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。

（1）划分债券层级

本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。

（2）筛选目标组合成份券

分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好地实现对标的指数的跟踪。

（3）逐步建仓

本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。

2、债券投资组合的调整策略

（1）定期调整

基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。

（2）不定期调整

当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。

6、业绩比较基准：中债-1-3 年农发行债券指数收益率*……
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