公告日期：2021-07-20

建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信中债 1-3 年农发行债券指数
基金主代码 009554
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,347,845,786.97 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准 中债-1-3 年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款
利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标

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的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信中债 1-3 年农发行债券
指数 A
建信中债 1-3 年农发行债券
指数 C
下属分级基金的交易代码 009554 009555
报告期末下属分级基金的份额总额 1,347,783,842.89 份 61,944.08 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
建信中债 1-3 年农发行债券指数 A 建信中债 1-3 年农发行债券指数 C
1.本期已实现收益 15,251,552.36 535.11
2.本期利润 16,830,892.29 565.88
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0121 0.0112
4.期末基金资产净值 1,383,031,275.05 63,523.08
5.期末基金份额净值 1.0262 1.0255
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中债 1-3 年农发行债券指数 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.18% 0.03% 1.06% 0.02% 0.12% 0.01%
……
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