公告日期：2023-07-20

建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基
金清算报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 7 月 10 日

报告公告日期：2023 年 7 月 20 日

一、重要提示

建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 2020 年 4 月 21 日证监许可
[2020]768 号文注册募集，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了《基金合同》终止事由，且建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）应当在上述事由出现后终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程
序，此事项不需召开基金份额持有人大会。自 2023 年 6 月 17 日起，本基金进入
清算期。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见刊登在 2023 年 6 月 17
日中国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.ccbfund.cn）上的《关于建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期自 2023 年 6 月 17 日起至 2023 年 7 月 6 日止。由基金管理人
建信基金管理有限责任公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金。

2、基金运作方式：契约型开放式。

3、《基金合同》生效日：2020 年 6 月 15 日。

4、投资目标：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

5、投资策略：

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

具体由债券投资组合的构建策略、债券投资组合的调整策略、其他投资策略三部分组成。

6、业绩比较基准：中债-湖北省地方政府债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

7、风险收益特征：本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司。

9、基金托管人：兴业银行股份有限公司。
三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 16 日
单位：人民币元

资产 本期末 2023 年 6 月 16 日（基金最后运作日）

资产：

银行存款 142,739,802.90

结算备付金 ……
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