公告日期：2022-10-25

建信中债湖北省地方政府债指数发起式证
券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信中债湖北省政府债指数

基金主代码 009528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,339,532,781.46 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。

业绩比较基准 中债-湖北省地方政府债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复
制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,655,138.23

2.本期利润 9,305,059.14

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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