公告日期：2024-07-18

广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发深证 100 指数（LOF）

场内简称 深证 100 基金

基金主代码 162714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 40,448,162.02 份

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序

约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净

投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对深证

100 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按

照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投

资组合；并根据标的指数成份股及其权重的变动进

行相应的调整。具体包括：1、资产配置策略；2、

股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投

资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资

策略。

业绩比较基准 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×银行活期存款

利率（税后）

本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险

和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合

风险收益特征 型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制

法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标

的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广 发 深 证 100 指 数 广发深证 100 指数 C

称 （LOF）A

下属分级基金的场内简 深证 100 基金

-

称
下属分级基金的交易代

162714 009472

码

报告期末下属分级基金 29,355,894.13 份 11,092,267.89 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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