公告日期：2021-07-20

华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏上清所 1-3 年高等级国企中票

基金主代码 009445

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,023,131,880.77 份

本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提
投资目标

下，使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的
指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，
使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期
投资策略

收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低
且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
主要投资策略包括债券指数化投资策略、衍生品投资策略等。

业绩比较基准 上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数（全价）收益率。

本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低
于混合型基金、股票型基金。

风险收益特征 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪上海清算所 1-3
年高等级国企中期票据指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏上清所 1-3 年高等级国 华夏上清所 1-3 年高等级国企中
企中票 A 票 C

下属分级基金的交易代码 009445 009446

报告期末下属分级基金的份

2,022,489,082.04 份 642,798.73 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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