公告日期：2023-11-24

长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）清算报告

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

一、 重要提示

长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]508 号文
注册募集，于 2020 年 10 月 27 日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）的有关规定，截至 2023 年 10 月 27 日日终，本基金的基金资产净值低于
两亿元，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由，本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。

本基金进入清算期的公告详见 2023 年 10 月 28 日刊登在长城基金管理有限公司网站
（www.ccfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止与基金财产清算的公告》。

本基金自 2023 年 10 月 28 日起进入财产清算期，由本基金基金管理人长城基金管理有
限公司、本基金基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金简称 长城恒泰养老 2040 三年混合 FOF

基金主代码 009436

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 27 日

最后运作日基金份额总额 27,554,508.05 份

本基金为目标日期基金，通过构建资产配置比例变化路

投资目标 径，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和长期资本增

值的整体最大化。

1、资产配置策略

本基金资产根据长城目标日期型基金下滑曲线模型进行动态
投资策略 资产配置，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，
本基金投资于权益类资产的比例持续递减，投资于非权益类
资产的比例持续增加，从追求资本增值为主逐渐转变为追求
当期收益为主。该模型采用动态最优化方法，依据投资者风

险偏好、收入状况、退休年份、退休支出要求，各资产长期
预期收益率、波动性及相关性等因素，结合法规和投资约束
下的各资产配置比例，合理假设投资者在不同年龄的风险承
受水平，在下滑曲线基础上，控制基金相对回撤，精细挑选
符合本基金投资目标的标的基金，构建投资组合。

2、基金投资策略

在确定各类资产配置比例后，本基金将通过科学的基金筛选
流程，精选基金作为本基金的投资标的。采用严谨的分析方
法对基金进行研究，综合考察基金的指数代表性、业绩、风
险、流动性、投资组合等多方面因素，并结合对基金管理公
司、基金经……
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