公告日期：2022-07-20

国投瑞银顺荣 39 个月定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺荣债券

基金主代码 009417

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 7,999,338,762.77 份

本基金在严格控制风险的基础上，在封闭期内采取

买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售

投资目标

期限）不超过基金剩余封闭期的债券类资产，力争

为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券

投资组合，并管理组合风险。

投资策略

1、持有到期策略：本基金以封闭期为周期进行投

资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本

基金在封闭期内采用买入并持有到期的投资策略，

所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有

到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭

期到期日。

2、信用债投资策略：本基金由于封闭期内采用买

入并持有到期的投资策略，因此，个券精选是本基

金投资策略的重要组成部分。本基金将在公司内部

信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，

根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、

以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和

现金流状况、公司治理等信息，进一步结合债券发

行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，

发掘具备相对价值的个券。

3、杠杆放大策略：本基金将在考虑债券投资的风

险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风

险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回

购，放大杠杆进行投资操作。

4、现金管理策略：在每个封闭期内完成组合的构

建之前，本基金将根据届时的市场环境对组合的现

金头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在封闭

期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、

货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期的

投资策略。

5、资产支持证券投资策略：资产支持证券的定价

受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、

提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分

析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确

定其内在价值。

6、其他：随着债券市场的发展与金融创新的深入，

以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定

收益类金融工具出现时，本基金管理人将基于审慎

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。