公告日期：2022-01-21

摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩 MSCI 中国 A 股增强

基金主代码 009384

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 22 日

报告期末基金份额总额 51,653,822.66 份

投资目标 在对标的指数进行跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行
收益增强和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求
基金资产的长期增长。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以 MSCI 中国 A 股指数作为基金投
资组合的标的指数，结合基金管理人的数量化投资平台，在指数化投
资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 7.75%，追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。

1、股票投资策略

本基金属于指数增强型基金，以 MSCI 指数成份股为主要投资标
的，通过数量化模型进行投资组合构建，在控制与业绩比较基准偏离
风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金将以对股
票因子表现的分析为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误
差、行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建。投资组合的股票选
择将以指数成份股及备选成份股为主，并根据公司自主开发的量化模
型对股票的分析，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股

票，根据模型表现赋予相应的权重，以达到指数增强的目的。

2、港股通股票投资策略

本基金采用量化模型选股。港股通股票量化模型仍然采用量化因子选
股方法，港股通相关因子包括但不限于个股流动性、投资者结构、估
值水平、成长能力、财务质量……
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