公告日期：2022-10-31

中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
清算报告

1、重要提示

中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金由中国证监会证监许可[2019]2812 号文准予注册，《中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2020 年 5 月 28 日生效。

鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见 2022 年 9
月 28 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.citicprufunds.com.cn/）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金管理人按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的基金最后运作日定为 2022 年 10 月
11 日，并于 2022 年 10 月 12 日进入清算期。

本基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2022年 10 月 12 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计、上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 中信保诚中债 1-3 年农发行

基金主代码 009320

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同存续期 不定期

中信保诚中债 1-3 年农发 中信保诚中债 1-3 年农发
份额类别简称

行 A 行 C

份额类别子代码 009320 009321

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制
规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上
述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

中债-1-3 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率
业绩比较基准

（税后）×5%。

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征

本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债
券市场相似的风险收益特……
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