公告日期：2022-10-26

恒生前海短债债券型发起式证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海短债债券型发起式

交易代码 009301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 249,146,628.23 份

投资目标 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的
基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资短期债券，控制基金净值的波动。基金管理人将
在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，预测未来收益率曲线变动趋势，积极调整
本基金的组合久期；本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，
运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确
定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例；对不
投资策略 同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场
风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、
中期票据等投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略；
根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动
性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有
相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控
制组合整体的违约风险水平等。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海短债债券型发起式 A 恒生前海短债债券型发起式 C

下属分级基金的交易代码 009301 009302

报告期末下属分级基金的 118,986,154.43 份 130,160,473.80 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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