公告日期：2023-10-24

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 500 增强 LOF

基金主代码 502000

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2020 年 2 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,628,076,405.56 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与
业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩

表现，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金 80%以上非现金资产投资于中证 500 指数成分

股，维持高股票仓位，在有效复制标的指数、控制投
资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，兼顾安全
边际以及业绩的成长性，以期获得相对于该指数的超
额收益。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税
后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得中证 500 指数增强 西部利得中证 500 指数增强
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