公告日期：2021-10-27

民生加银中债 1-5 年政策性金融债指数证
券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银中债 1-5 年政金债指数

基金主代码 009262

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 130,018,621.03 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述
范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制
机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益
优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约风险 、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对
投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 中债-1-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%。

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基

金，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收
益特征相似。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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