公告日期：2024-09-28

大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投
资基金更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

大成彭博巴克莱农发行债券 1-3 年指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
监会 2020 年 3 月 10 日证监许可【2020】398 号文予以注册。本基金的基金合同已于 2020
年 6 月 24 日成立。根据基金管理人于 2021 年 8 月 24 日刊登的《大成基金管理有限公司关
于大成彭博巴克莱农发行债券 1-3 年指数证券投资基金更名和修订基金合同部分条款的公
告》，大成彭博巴克莱农发行债券 1-3 年指数证券投资基金自 2021 年 8 月 24 日起更名为“大
成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金”，更名后，该基金的基金代码不变，标的指数名称变更不涉及指数编制方法的实质性变更。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、管理风险与操作风险等。本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份
额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金单一投资者持有的基金份额不得达到或超过基金份额总额的 20%，但在基金运
作过程中因份额赎回等情形被动达到或超过 20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险和投资集中度风险等。

本基金标的指数为彭博农发行债券 1-3 年指数。

（1）指数样本空间

中国银行间市场交易的、以人民币计价的固定利率农发行债券的表现；债券距到期时间
必须在 1 至 3 年之间（不包括 3 年）

（2）选样方法

1）货币：本金与利息必须以人民币计价；

2）未偿还流通量：面值至少为 50 亿元人民币；

3）质量：发生违约的债券不应被纳入该指数；

4）到期期限：距最终到期时间在 1 至 3 年之间（不包括 3 年）；

5）息票：固定利率；

6）交易场所：中国银行间市场发行的债务；

7）证券类型包括：

·固定利率附息债券 · 中国农业发展银行发行的债券

8）证券类型不包括：

· 浮动利率债券 · 零息票债券 · 可换债 · ……
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