公告日期：2024-10-25

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实中证主要消费 ETF 发起联接

基金主代码 009179

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 287,424,248.44 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 资产配置策略：本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通
过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投
资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综
合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定
采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进
行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金
份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通
过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优
势的存托凭证作为投资标的。

衍生品投资策略：为更好地实现投资目标，本基金
可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将
根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的

衍生品合约进行交易。

资产支持证……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。