公告日期：2022-04-21

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
嘉实中证主要消费 ETF 联接 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实中证主要消费 ETF 联接
基金主代码 009179
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额 330,516,684.54 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略 资产配置策略：本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通
过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投
资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综
合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定
采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进
行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金
份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
衍生品投资策略：为更好地实现投资目标，本基金
可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将
根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的
衍生品合约进行交易。
资产支持证券投资策略：本基金综合考虑市场利率、
发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池

嘉实中证主要消费 ETF 联接 2022 年第 1 季度报告
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信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强
方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收
益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产
合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期
获得长期稳定收益。
融资及转融通证券出借：为更好地实现投资目标，
在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根
据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本
基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历
史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出
借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务
的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率× 95% + 银行活期存款税后
利率× 5%。
风险收益特征 本基金为嘉实中证主要消费 ETF 的联接基金，主要通
过投资于嘉实中证主要消费 ETF 来实现对标的指数的紧
密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证主要消费指数
及嘉实中证主要消费 ETF 的表现密切相关。本基金的长
期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实中证主要消费 ETF 联接 A 嘉实中证主要消费 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 009179 009180
报告期末下属分级基金的份额总额 90,481,895.89 份 240,034,788.65 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512600
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日
基金份额上市的证券交易所 上海证……
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