公告日期：2024-07-18

永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢中债-1-5 年国开债指数

基金主代码 009171

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 04 月 13 日

报告期末基金份额总额 13,088,858,060.12 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券，或选择非成
份券作为备选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资策略包括
投资策略 债券指数化投资策略及其他投资策略。在正常市场情况下，本
基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年化跟踪
误差不超过 3.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。

业绩比较基准 95%×中债-1-5 年国开行债券指数收益率＋5%×银行人民币活
期存款利率（税后）

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基
风险收益特征 金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主
要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似
的风险收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢中债-1-5 年国开债指数 A 永赢中债-1-5 年国开债指数
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