公告日期：2023-09-28

永赢基金管理有限公司

永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基
金

更新招募说明书

(2023 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二零二三年九月

重要提示

永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020年2月20日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕311号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进行了公 开披露。本基金的基金合同于2020年4月13日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说 明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为 准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型指数基 金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相 似的风险收益特征。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值 会因为证券市场市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：证 券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或 交易市场流动性不足导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交 收违约引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风 险提示”部分。

本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数，编制方案为：

1、样本选取方法

（1）债券种类

政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债

（2）发行人

国家开发银行

（3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（4）托管余额/发行量

无限制

（5）债券剩余期限

0.5年-5年（包含0.5年和5年）

（6）债券币种

人民币

（7）付息方式

附息式固定利率

（8）上市期限

无限制

（9）含权债

不包含含权债

（10）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边报 价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再 无则直接采用中债估值价格。

2、指数计算方法

全价指标值计算公式

其中：

为T日债券指数的全价指标值

为T日债券i的全价价格

为T-1日债券i的全价市值权重

为T日债券i偿付的本金额，若无偿付则该项为0

有关标的指数具体编制方案及成份券信息，投资者可在中国债券信息网 （ http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query ） 免费查询标的指数最新的详细信息。

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券（指国家开发银行发行的政 策性金融债），还可以投资于债券回购及银行存款。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市 场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下， 可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额 净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金……
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