公告日期：2022-10-26

永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢中债-1-5年国开债指数

基金主代码 009171

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年04月13日

报告期末基金份额总额 745,273,241.22份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券，或选择非成份券作为备选成份券，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现
对标的指数的有效跟踪。本基金投资策略包括债券
投资策略 指数化投资策略及其他投资策略。在正常市场情况
下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.3%，年化跟踪误差不超过3.0%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。

业绩比较基准 95%×中债-1-5年国开行债券指数收益率＋5%×银

行人民币活期存款利率（税后）

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本
基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及
备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢中债-1-5年国开债 永赢中债-1-5年国开债
指数A 指数C

下属分级基金的交易代码 009171 009172

报告期末下属分……
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