公告日期：2023-07-21

太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平中债 1-3 年政策性金融债

基金主代码 009087

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日

报告期末基金份额总额 50,021,645.93 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在
降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数
化的投资组合。本基金跟踪待偿期在 1 年-3 年（包含 1
年和 3 年）的标的指数成份债券和备选成份债券的资产
比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。

（二）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基
金将投资于流动性较好的国债等债券，保证基金资产流
动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经
济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率
变化，结合债券定价技术，进行个券选择。

1、抽样复制策略

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