本报告期内湾创100指数下跌18.03%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)新股上市初期涨幅较大的影响;
(2)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化。