公告日期：2021-10-27

南方沪深 300 指数增强型证券投资基
金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方沪深 300 指数增强

基金主代码 009059

交易代码 009059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 207,635,307.65 份

本基金为增强型股票指数基金，立足价值投资理念深入研究
投资目标 筛选，在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，通过
主动投资基本面优秀、估值合理的个股的方式实现超越标的
指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略，追求接近或
超过标的指数的业绩表现。本基金为增强型指数基金，股票
（含存托凭证）投资比例为基金资产的 90%-95%，其中沪深
300 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资
投资策略 产的 80%。除因分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基
金将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的
指数的表现。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过 8%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于

混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的
风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方沪深 300 增强 A 南方沪深 300 增强 C

下属分级基金的交易代码 009059 009060

报告期末下属分级基金的份 174,818,822.52 份 32,816,485.13 份

额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方沪深 300 增强”。

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