公告日期：2024-07-19

大成中华沪深港 300 指数证券投资基金
(LOF)

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中华沪深港 300 指数(LOF)

场内简称 沪深港 300LOF

基金主代码 160925

交易代码 160925

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 27,287,859.41 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制无
法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技
术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 中华交易服务沪深港 300 指数（人民币）收益率×95%+
人民币活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为
指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指

数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。本基金部分基金资产将投资于香港市场，除了需要
……
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