公告日期：2024-05-16

华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基
金招募说明书（更新）

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二四年五月

【重要提示】

1、本基金根据 2019 年 11 月 28 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于准予华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2019]2589 号）准予注册，进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数

中债-1-5 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行
在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 5 年（包含 0.5 年和 5 年）的政策性银行债，可
作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

（1）指数名称

中文名称：中债-1-5 年国开行债券指数

英文名称：ChinaBond 1-5 Year CDB Bond Index

财富指数编码：CBA08301

（2）样本选取方法

1）债券种类

政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债

2）发行人

国家开发银行

3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4）托管余额/发行量

无限制

5）债券剩余期限

0.5 年-5 年（包含 0.5 年和 5 年）

6）债券币种

人民币

7）付息方式

附息式固定利率

8）上市期限

无限制

9）含权债

不包含含权债

10）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案详见中国债券信息网，网址：https://www.chinabond.com.cn/。
4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

6、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

7、本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金跟踪的标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数，采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪，可能受到标的指数的流动性风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券违约的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险。

8、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中待偿期 1 至 5 年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

9、本基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能……
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