公告日期：2021-07-21

上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告

上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接

基金主代码 008944

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 22 日

报告期末基金份额总额 63,510,378.12 份

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获

得与指数收益相似的回报。

投资策略 本基金为上投摩根 MSCI中国A股交易型开放式指数证券

投资基金的联接基金，通过将基金资产主要投资于目标

ETF 基金份额，以实现对标的指数的跟踪。本基金力争日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过

4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差

超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差

上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告

进一步扩大。

基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为

了提高投资效率，基金还可以根据风险管理原则，少量投

资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生

工具等。

1、目标 ETF 投资策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于目标 ETF 基金份

额的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金主要通过申

购、赎回或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。当目标

ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也

将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础

上，决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标

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