公告日期：2024-10-25

天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式
证券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

日 期：二〇二四年十月二十五日

重要提示

天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
于 2019 年 12 月 17 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】2878
号）。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基
金的基金合同于 2020 年 4 月 22 日正式生效。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为债券型指数基金，其预期风险与预期收益理论低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中债 1-3 年国开行债券全价（总值）指数。

中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括
国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年(包含 0.5 年和 3
年)的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

样本选取方法：

1、债券种类：政策性银行债

2、发行人：国家开发银行

3、上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4、托管余额/发行量：无限制

5、债券剩余期限：0.5 年-3 年(包含 0.5 年和 3 年)，含权债剩余期限按计
算日中债估值推荐方向选取

6、债券币种：人民币

7、付息方式：附息式固定利率

8、上市期限：无限制

9、含权债：包含含权债

10、取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%)，优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

待偿期分段子指数：不包含

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中债金融估值中心有限公司网站，网址： yield.chinabond.com.cn。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。