公告日期：2023-10-24

泰康沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 泰康沪深 300ETF 联接

基金主代码 008926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 72,642,157.09 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF、
标的指数成份股、备选成份股。本基金不参与目标 ETF
的投资管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大，并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至
上述范围。

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值
的 90%。本基金主要通过一级市场申赎的方式或二级市
场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金对成份股、
备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目
标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头
寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股

及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如
流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。