公告日期：2021-10-27

国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 008879

交易代码 008879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 11,933,242.96 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份
债券在中债 1-3 年政策性金融债指数中的基准权重构建指
投资策略

数化投资组合。

当成份债券市场流动性不足等情况导致本基金无法有效

复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份
债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合
进行跟踪复制。

基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与
标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保
组合总体特征与标的指数相似，并控制跟踪误差。

当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及
市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏
离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度
等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误
差。

中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款
业绩比较基准

利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征

基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

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