景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合
基金主代码 008851
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日
报告期末基金份额总额 232,255,358.46 份
投资目标 本基金通过量化模型和绝对收益策略,有效对冲市场系统性风险,追
求长期稳定的绝对收益。
投资策略 本基金主要采用量化对冲的投资策略,一方面坚持采用基金管理人自
主研发的量化模型构建股票投资组合,另一方面,灵活应用多种绝对
收益策略有效对冲本基金的系统性风险,例如做空股指期货进行对冲
操作,获取选股的超额收益,追求长期稳定的绝对收益。
1、股票投资策略
本基金采用灵活配置的投资策略,根据基金所使用对冲工具的年化对
冲成本来决定当月股票资产的投资比例,建仓期(6 个月)内不受仓
位调整机制的约束,建仓期满的第一个月起(包括第一个月),如基
金所使用对冲工具的年化对冲成本达到仓位调整阀值,则触发仓位调
整机制。
2、对冲策略
本基金现阶段主要通过股指期货有效对冲持有股票的系统性风险。本
基金在股指期货投资中主要遵循有效管理和风险控制的原则,主要采
用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金通过对现货和期货市场相
关性研究,计算需要的股指期货合约数量,并根据不同期货合约定价
关系、保证金要求、流动性情况等因素,对股指期货合约数量及配比
进行动态调整,寻求与现货资产的匹配,力争构建市场中性投资组合
并获得稳定的正向超额收益。
3、套利策略
本基金寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉套利和绝对收益机
会,以提高资本的利用率,从而达到投资策略的多元化,努力进一步
提高绝对收益水平,例如股指期货套利、统计套利、定向增发套利、
大宗交易套利、并购套利等……
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