公告日期：2024-04-22

摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 摩根中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008844

交易代码 008844

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 215,181,115.97 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前
提下构建指数化的投资组合。本基金投资于待偿期
1 年到 3 年的标的指数成份券和备选成份券的比例

不低于本基金非现金基金资产的 80%。

2、债券投资策略

（1）抽样复制策略

本基金通过抽样复制方法跟踪标的指数的业绩表
现。本基金将综合考虑债券流动性、收益性、久期
等因素，选择流动性较好的成份债券构建投资组
合。本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化
策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期尽
量缩小跟踪误差。

（2）替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，
导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足
投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成
份债券外寻找其他债券构建替代组合，本基金将选
取与成份券久期相近、到期收益率及剩余期限基本
匹配的债券进行替代。

3、其他投资策略

国债期货投资策略：基金管理人将按照相关法律法
规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行
交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资
效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行……
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