上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 008844
交易代码 008844
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 9 日
报告期末基金份额总额 400,206,466.10 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前
提下构建指数化的投资组合。本基金投资于待偿期
1 年到 3 年的标的指数成份券和备选成份券的比例
不低于本基金非现金基金资产的 80%。
2、债券投资策略
(1)抽样复制策略
本基金通过抽样复制方法跟踪标的指数的业绩表
现。本基金将综合考虑债券流动性、收益性、久期
等因素,选择流动性较好的成份债券构建投资组
合。本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化
策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期尽
量缩小跟踪误差。
(2)替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,
导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足
投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成
份债券外寻找其他债券构建替代组合,本基金将选
取与成份券久期相近、到期收益率及剩余期限基本
匹配的债券进行替代。
3、其他投资策略
国债期货投资策略:基金管理人将按照相关法律法
规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,
主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行
交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资
效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债……
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