公告日期：2021-08-13

上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
招募说明书（更新）

注册文号：中国证监会证监许可[2019]2849 号文、中国证
监会证监许可[2020]3323 号文

注册日期：[2020 年 12 月 10 日 ]

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二一年八月

【重要提示】

1、本基金于 2019 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2849 号文注册，并经中国证监会证监许可[2020]3323 号文准予延期募集。
2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数。

指数编制方法如下：

（1）债券种类：政策性银行债

（2）发行人：国家开发银行

（3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
（4）托管余额/发行量：无限制

（5）债券剩余期限：0.5 年-3 年(包含 0.5 年和 3 年)，含权债剩余期限按计
算日中债估值推荐方向选取

（6）债券币种：人民币

（7）付息方式：附息式固定利率

（8）上市期限：无限制

（9）含权债：包含含权债

（10）取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%)，优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：

http://yield.chinabond.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

本招募说明书根据中国证监会于 2020 年 7 月 10 日颁布、同年 8 月 1 日起
实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的规定以及本基金的基金合同及托管协议的修订更新了相关章节,并更新了“基金管理人”和“基金的募
集及基金合同的生效”章节，截止日为 2021 年 8 月 13 日；本招募说明书所载其
他内容截止日为 2021 年 6 月 4 日。

上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书

目录

一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......6
四、基金托管人......17
五、相关服务机构 ...... 19
六、基金的募集及基金合同的生效 ...... 20
七、基金份额的申购、赎回和转换 ...... 21
八、基金的投资......30
九、基金的财产......36
十、基金资产的估值 ...... 36
十一、基金的收益与分配 ...... 41
十二、基金的费用与税收 ...... 43
十三、基金的会计与审计 ...... 45
十四、基金的信息披露 ..……
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