公告日期：2021-07-20

招商中债-1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中债-1-3 年国开债

基金主代码 008813

交易代码 008813

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 9 日

报告期末基金份额总额 808,310,047.09 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

1、指数投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特
征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
投资策略 值不超过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的
指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将
投资于流动性较好的债券，保证基金资产流动性，提高基金
资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、

证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，
进行个券选择。

3、回购投资策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等
因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通
过债券回购进行投资操作。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存
款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，
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