公告日期：2022-06-22

融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

编制日期：2022 年 6 月 21 日

公告日期：2022 年 6 月 22 日

一、重要提示

融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2019 年 12 月
12 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准予融通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2810 号文）准予募集注册，
基金合同生效日为 2020 年 5 月 22 日，基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为
上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同约定进入清算程序并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

截至 2022 年 6 月 13 日日终，本基金资产净值出现连续 50 个工作日低于 5000 万元的情
形，为保护投资者利益，基金管理人将按照基金合同约定程序对本基金进行清算并终止基金合同，且不需要召开基金份额持有人大会。

本基金管理人于 2022 年 6 月 14 日在《上海证券报》和基金管理人网站上刊登了《融通
基金管理有限公司关于融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同终止及基金
财产清算的公告》，本基金最后运作日为 2022 年 6 月 13 日，自 2022 年 6 月 14 日（最后运
作日的次日）起，本基金进入清算程序，由基金管理人融通基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 融通中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

最后运作日（2022-6-13） 53,762.68 份
基金份额总额

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在
正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在
2%以内。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标进行
跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。为了在一定
程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提
下，使用其他投资策略。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预……
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