公告日期：2020-09-16

嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金更
新招募说明书

(2020年09月16日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

重要提示

本基金经 2019 年 12 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证 500 指数增
强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2772 号）注册募集。本基金的基金合同
于 2020 年 1 月 20 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的更新，原
招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管 理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生 波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。此外，本 基金有投资于股指期货、股票期权相关的特定风险。如因股指期货合约与指数波动不一致 导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交 易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产清算 或违规经营导致的第
三方风险；投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及
Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型 基金、债券型基金及货币市场基金。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1 元
面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金 产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020 年 8 月 17
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人...... 19
五、相关服务机构...... 21
六、基金的募集...... 32
七、基金合同的生效...... 35
八、基金份额的申购与赎回...... 36
九、基金的投资...... 51
十、基金的业绩...... 63
十一、基金的财产...... 66
十二、基金资产的估值...... 67
十三、基金的收益与分配...... 72
十四、基金的费用与税收...... 73
十五、基金的会计与审计...... 76
十六、基金的信息披露...... 77
十七、风险揭示...... 83
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 88
十九、基金合同的内容摘要...... 90
二十、基金托管协议的内容摘要......103
二十一、对基金份额持有人的服务......114
二十二、其他应披露事项......116
二十三、招募说明书存放及查阅方式......117
二十四、备查文件......118

一、绪言

《嘉实中证 500 指数增……
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