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发表于 2024-01-19 08:06:38 股吧网页版
嘉实中证500指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证 500 指数增强

基金主代码 008778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 94,690,646.29 份

投资目标 本基金作为增强指数型基金,采取量化方法进行积极的
指数组合管理与风险控制,力求有效跟踪标的指数,力
争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过

7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 本基金为增强型指数基金,主要利用全市场多因子选股
模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对
基准指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha 模型
以及组合优化构成。风险模型:基于中国股票市场特性,
通过风险预测和对主动风险敞口的控制,如市场、行业
和风格等,力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围
内。Alpha 模型:基于量化模型构建选股策略,从估值、
成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,
选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子
进行持续跟踪与深入研究,分析其适用条件和背后的驱
动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出
调整,力争实现模型的长期有效。其他策略包括资产配
置策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证

券投资策略、融资及转融通证券出借。

业绩比较基准 ……
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