公告日期：2022-10-14

关于嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金投资范围增加存托
凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与本基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对本基金参与存托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订不改变基金的投资目标及风险收益特征，符合《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》的规
定，修订将自 2022 年 10 月 18 日起正式生效。现将基金合同、招募说明书（更
新）修订的主要内容公告如下：

（一）在基金合同“前言”部分增加投资范围包括存托凭证的描述如下：
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金
所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证
价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的
风险。

（二）“基金的投资”部分的修订

1、明确“投资范围”中“股票”包含存托凭证。将“投资范围”修订为：
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
2、在股票投资策略部分增加存托凭证投资策略描述如下：

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分
析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

3、在“投资限制”中增加存托凭证投资限制描述如下：

本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国
内依法发行上市的股票合并计算。

（三）在 “基金资产估值”部分的“估值方法”中增加存托凭证估值方法描述如下：

本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

（四）在基金招募说明书（更新）的“重要提示”部分增加投资存托凭证的风险揭示如下：

“本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基
金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。”

（五）在基金招募说明书（更新）的“风险揭示”部分增加投资存托凭证的风险揭示如下：

“本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基
金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有
人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引
发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发
的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价
格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风
险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在
差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风
险。”

因上述修订导致的序号变化顺序调整，托管协议涉及上述内容的条款一并调整。本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
上述修改自 2022 年 10 月 18 日起生效。相关基金的基金合同、托管协议全
文将于 2022 年 10 月 14 日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电
子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理
人将在届时更新基金招募说明书和基金产品资料概要时一并更新相关内容，并揭示相关风险。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-6……
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