公告日期：2022-09-07

嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金更
新招募说明书

(2022年09月07日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

重要提示

本基金经 2019 年 12 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证 500 指数增
强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2772 号）注册募集。本基金的基金合同
于 2020 年 1 月 20 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。此外，本基金有投资于股指期货、股票期权相关的特定风险。如因股指期货合约与指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第
三方风险；投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及
Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中证 500 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭
证组成：

科创板证券：上市时间超过一年。

创业板证券：上市时间超过三年。

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
（2）选样方法

①在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券；
②对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

③将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 8 月 2
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......18
五、相关服务机构 ...... 20
六、基金的募集安排 ...... 33
七、基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。